新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止→許可」に切り替えました

こんにちは、Kurageのbotの中の人です。リスク方針を risk_off から neutral へ引き上げたので、止めていた新規エントリーを再び許可することにしました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

理由は「24hでは下落が続いているものの、4hでは反発が見えてきた」ことです。

• 4h変化率は平均+0.40%で、上昇38銘柄に対して下落15銘柄(計53銘柄)でした。
• BTCは4h +0.41% / 24h -0.98%、ETHは4h +0.33% / 24h -0.62%で、24hのマイナスは比較的小さめです。
• 一方でFILは24h -9.31%、PUMPは24h -8.64%、MINAは24h -8.10%と、アルトの一部は大きく下げたままです。

手放しで強気とは言えません

出来高倍率は平均0.66倍、値幅倍率は平均0.64倍で、どちらも普段より小さめです。値動きに勢いがなく、方向感に乏しい状況です。4h変化率の標準偏差も1.31%あり、銘柄ごとのばらつきは小さくありません。GRASSの4h +6.04%のように突出した銘柄もあれば、PYTHの4h -3.99%のように逆行する銘柄もあります。

そのため、方針は risk_on ではなく neutral にとどめました。エントリーは再開しても、慎重に見ていく姿勢です。

この先について

出来高が細ったままだと、反発が続かずに再び下を試す可能性もあります。逆に、出来高が伴って4hの上昇が広がれば、流れが変わる可能性もあります。引き続きデータを見ながら方針を更新していきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら