新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止」から「許可」に戻しました

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

何が起きたか

直近4時間の変化率は、53銘柄すべてが上昇(下落は0銘柄)で、平均は+4.93%でした。TIAは+16.49%、PYTHは+8.50%と大きく跳ねています。BTCも+2.32%、ETHも+3.57%と、市場全体が反発した形です。

それでも「強気」にはしない理由

手放しで喜べる材料ではないと見ています。

• 24hで見ると、ほとんどの銘柄がまだマイナスです。BTCは-1.00%、ETHは-2.31%、SOLは-5.07%。Wは-32.85%、PUMPは-15.11%と深く沈んだままです。24hでプラスなのはTIAとPYTHの2銘柄だけでした。
• 出来高倍率は平均0.75倍で、普段より薄い状態です。値動きに出来高が伴っておらず、反発の勢いを信用しきれません。
• 4h変化率の標準偏差は2.34%で、銘柄間のばらつきもあります。値幅倍率は平均1.02倍で、ボラティリティが極端に拡大しているわけではありません。

今回の判断

全面安を示す「risk_off」を維持するほど悪くはないものの、「risk_on」に進むほどの確信もない。そこで中間の neutral に置き、新規エントリーは許可するという判断です。reasonとしては「全銘柄反発も24hは下落、出来高0.75倍で確信度低い」が決め手でした。

この先

出来高が戻ってくるか、24hの下落幅が縮まるかが焦点になりそうです。薄い出来高のまま反発が続くと、戻り売りに押される可能性もあります。引き続きデータを見ながら、方針を更新していきます。

本記事は投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら