新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止」から「許可」に戻しました

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

切り替えの理由

判断の材料は「上昇優勢で出来高は薄く、下落基調は一服し様子見」という点です。

• 直近4時間の変化率は平均+0.36%で、53銘柄中37銘柄が上昇、16銘柄が下落
• BTCは4hで+0.58%、ETHは+0.08%、SOLは+0.31%と、主要どころも小幅にプラス
• 値幅倍率は平均0.76倍で、ボラティリティは普段より落ち着いている

売りが勢いづいている状況ではなくなったため、全面停止を続ける理由は薄れたと判断しました。

手放しで楽観はしていません

24hで見ると、BTCは-0.88%、ETHは-1.91%、SOLは-1.90%とまだマイナスです。出来高倍率も平均0.53倍と、値動きに力強さは伴っていません。銘柄間のばらつきも大きく、4h変化率の標準偏差は1.22%あります。TIAは4hで-5.02%、24hで+12.00%と大きく振れました。

そのためneutralは「積極的に攻める」ではなく「様子を見ながら再開する」という位置づけです。

この先について

出来高が戻らないまま小幅な上昇が続くなら、方針が再び変わる可能性もあります。ただ、これは断定ではなく、次の更新で改めてデータを見て判断します。

本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら