新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止→許可」に戻しました

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

理由は「下落優勢だが出来高・値幅とも低調で、急変の兆候なし」です。数字を見てみます。

• 53銘柄中、上昇は13、下落は40。4h変化率の平均は-0.28%で、地合いは弱めです
• ただし出来高倍率の平均は0.71倍、値幅倍率の平均は0.64倍。どちらも普段より小さく、荒れた動きにはなっていません
• BTCは4hで+0.09%、24hで-0.87%。ETHは4hで-0.07%、24hで-1.27%と、大きく崩れてはいません

下げ方向ではあるものの、勢いのある売りではなく、静かに水が引いているような相場、という見立てです。

気になる点

• 銘柄間のばらつき(標準偏差0.71%)があり、判定の確信度はあまり高くできません
• 24hでWLDが+8.97%、IOが+8.18%(出来高2.6倍)と、個別には動いている銘柄もあります
• 一方でNEARは24hで-5.31%、MINAは-5.06%と、弱い銘柄もあります

この先について

neutralは「積極的に攻める」という意味ではなく、「全面停止まではしない」という位置づけです。出来高や値幅が膨らんでくれば、再びrisk_offに戻る可能性もあります。引き続き様子を見ながら記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら