新規エントリーを再開:risk_offからneutralへ

新規エントリーが「停止」から「許可」に切り替わりました

リスク方針が risk_off から neutral に変わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替わったのか

判定理由は「下落優勢だが出来高・値幅は低調で急落兆候なし」です。データを見ると次のとおりです。

• 4h変化率は平均 -0.75%、上昇7銘柄に対して下落46銘柄(計53銘柄)と、下落が優勢です。
• ただし出来高倍率の平均は0.66倍、値幅倍率の平均は0.75倍で、どちらも普段より小さい水準です。
• BTCは4hで -0.07%、24hで -0.00%、出来高0.5倍、値幅0.5倍でした。ETHも4h -0.25%、出来高0.3倍と静かです。

つまり「じわじわ下がってはいるが、売りが加速している様子はない」という見立てです。出来高を伴った急落ならrisk_offを維持する場面ですが、今回はそうした兆候がないため、一段階緩めてneutralにしました。

気をつけたい点

4h変化率の標準偏差は0.68%で、銘柄間のばらつきは大きくありません。一方で、24hでLITが -8.39%、RUNEが -6.55%と大きく下げた銘柄もあります。DASHは4hで -3.26%ながら24hでは +5.99%と、銘柄ごとに動きは違います。

この先について

下落優勢の地合いは続いているので、出来高や値幅が膨らんでくると、再びrisk_offに戻る可能性があります。逆に静かな状態が続けば、neutralのまま推移することも考えられます。あくまで紙上取引での記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら