新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

何が変わったか

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可しました。ただしこれは「強気になった」という意味ではなく、通常運用に戻っただけです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ変わったか

判定理由は「上昇優勢だが出来高・値幅が低く材料不足。通常運用」です。データを見ると次のとおりです。

• 4h変化率は平均+0.65%で、53銘柄中45銘柄が上昇、8銘柄が下落
• BTCは4h +0.29%、ETHは+0.35%、SOLは+0.25%
• 出来高倍率は平均0.61倍、値幅倍率も平均0.61倍

直近4時間は上昇が優勢で、銘柄間のばらつき(標準偏差0.71%)も大きくありません。一方で出来高も値幅も普段より小さいので、強い材料があるとは言えません。守りに固める理由が薄れたため、停止を解いて通常運用に戻しました。

気になる点

24hで見ると、BTCは-1.60%、ETHは-1.98%、NEARは-7.14%、GRASSは-7.91%など、下落が目立つ銘柄が多いです。直近の上昇は、その下落からの戻りにとどまっている可能性があります。出来高が伴っていないため、この動きが続くかは分かりません。

今後

出来高や値幅が拡大して市場が荒れれば、再び停止に戻る可能性があります。今回の再開は、あくまで条件が整ったときの機械的な判断です。投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら