新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止」から「許可」に切り替えました

今回、リスク方針が risk_off から neutral に変わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替わったのか

判定の理由は「4h上昇優勢だが24h下落large、出来高薄く様子見」です。

• 4hは上向き：53銘柄中42銘柄が上昇、下落は11銘柄。4h変化率の平均は+1.04%でした。
• 24hはまだ重い：BTCが-2.94%、ETHが-3.24%。TIAは-11.78%、PYTHは-12.55%と、大きく下げた銘柄が目立ちます。一方でHYPEの+6.01%やRUNEの+8.44%など、逆行高も一部にあります。
• 出来高は薄い：出来高倍率の平均は0.53倍、値幅倍率の平均は0.55倍。値動きに勢いが伴っているとは言いにくい状況です。

短期では戻りが広がっているので全面停止は外す。ただ、24hの下落が深く出来高も細いので、強気には振り切らない。そうした中間の判断がneutralです。

今後の見方

4h変化率の標準偏差は1.33%で、銘柄ごとのばらつきもあります。そのため、今回の判定の確信度は高くありません。出来高が戻って上昇が続けば、環境が改善する可能性があります。逆に出来高が伴わないままなら、再び慎重な方針に戻ることも考えられます。

あくまで紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。引き続き様子を見ながら記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら