新規エントリーを再開、risk_offからneutralへ

新規エントリー、停止から許可へ

Kurageの自動取引botですが、リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可しました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

判断の理由は「上昇下落が拮抗し出来高も低調、通常運用で可」です。データを見ると、こうなっています。

• 53銘柄のうち上昇25、下落28で、ほぼ拮抗
• 4h変化率は平均+0.15%、標準偏差0.84%
• 出来高倍率は平均0.65倍で、普段より静か
• 値幅倍率は平均0.80倍で、ボラティリティも拡大していない

BTCは4hで+0.10%、ETHは+0.17%と小幅な動きです。AAVEの4h+2.41%やPENDLEの+1.94%のように目立つ銘柄はあります。ただ、全体では出来高が伴っていません。一方でRUNEは4h+2.75%、24h-8.18%と、ばらつきも見られます。

荒れて危ないから守る局面ではなくなりました。かといって、強い追い風が吹いているわけでもありません。そのため、守りに寄せるrisk_offではなく、通常運用のneutralで足りると判断しました。

この先について

出来高が薄いままなので、方向感が出にくい展開が続く可能性があります。値幅が広がったり下落銘柄が増えたりした場合は、方針が再び変わることも考えられます。引き続き紙上取引で挙動を記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら