新規エントリーを再開、risk_offからneutralへ

何が変わったか

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。

なぜ変わったか

切り替えの理由は「下落優勢だが変動は小さく、出来高も平常以下」というものです。データを見ると、53銘柄のうち上昇は16、下落は37で、4h変化率の平均は-0.20%でした。下落が多数派なのは確かですが、下げ幅そのものは小さい状況です。

BTCは4hで-0.22%、24hで+0.13%、ETHは4hで-0.31%、24hで-0.02%と、主要銘柄はほぼ横ばいです。出来高倍率の平均は0.91倍で、値幅倍率の平均は1.12倍。値動きに勢いも不安定さもあまり出ていません。

そのため、全面的に止めるほどの局面ではないと判断されたようです。ただし積極的に攻める地合いでもないので、risk_on ではなく neutral という中間の位置づけになっています。

注意点と今後

銘柄ごとの差はあります。XPLは24hで-4.90%、TIAは-4.19%と大きく下げています。一方、VINEは4hで+2.02%、値幅2.2xと動きが目立ちます。4h変化率の標準偏差は0.63%で、判定の確信度は高くありません。

今後、下落が広がったり値幅が拡大したりすれば、再び停止に戻る可能性があります。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。この記事は運用記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら