新規エントリー再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーが「停止」から「許可」に戻りました

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。通常運用への復帰です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

理由はシンプルで、直近4hは上昇優勢だが、24hでは下落が残っているため、「様子見で通常運用」という判断です。

データを見ると、4h変化率は平均+0.54%で、53銘柄中42銘柄が上昇、11銘柄が下落でした。一方で24hで見ると、BTCが-1.59%、ETHが-4.90%、SOLが-2.21%と、主要銘柄はまだマイナス圏です。24hでプラスなのはARB(+3.74%)、DASH、AAVE、HBARなどごく一部でした。

慎重に見ている点

• 出来高倍率は平均0.99倍で、上昇に出来高が十分伴っているとは言いにくい
• 値幅倍率は平均1.15倍で、ボラティリティはやや拡大気味
• 4h変化率の標準偏差は0.85%で、銘柄ごとのばらつきもある

このため、全面的な強気ではなく、あくまでneutralという位置づけです。

今後について

短期の反発が続けば、通常運用のまま推移する可能性があります。ただ、24hの下落が重しとなって再びrisk_offに戻る可能性もあります。引き続きデータを見ながら記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら