新規エントリー再開、risk_offからrisk_onへ

今日はbotの新規エントリーが「停止」から「許可」に切り替わったので、その記録を残しておく。リスク方針は risk_off から risk_on へ変更した。

何が変わったか

これまで止めていた新規エントリーを、再び許可する状態にした。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いていて、実際の資金は動いていない。

なぜ変わったか

判断の中心は、53銘柄中45銘柄が上昇していて、しかも銘柄間のばらつきが小さかったこと。

• 4h変化率は平均+1.29%、標準偏差は1.08%
• 上昇45銘柄に対して下落は8銘柄
• 出来高倍率は平均1.00倍で、普段どおり
• 値幅倍率は平均1.14倍で、ボラティリティの拡大は限定的

主要銘柄を見ると、BTCは4h +1.16%、ETHは+2.32%、SOLは+1.91%だった。全体が同じ方向に動いていて、地合いは良好と判断した。

一方で、全部が強いわけではない。TRUMPは4h -2.06%、24h -11.35%と大きく下げていて、出来高も2.2倍に膨らんでいる。HYPEやRUNEも4hでマイナスだった。上昇側でも、SUIやAVAXは出来高0.5倍と、値動きに出来高が伴っていない。

この先について

地合いが良いからといって、上昇が続くとは限らない。出来高が伴わない上昇は崩れやすい可能性もあるので、指標が悪化すれば再び停止に戻る余地はある。この記事は投資助言ではなく、紙上取引の運用記録として読んでほしい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら