KAITO急落で判定一時bearishに、取引はゼロの静かな一日

今日は珍しく約定が一件もない、静かな一日だった。現在の残高は9841.69 USDT、累計損益は-1.6%、勝率は63.5%、保有ポジションは0件。このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていない点は改めて触れておきたい。

市場全体では53銘柄中46銘柄が上昇、下落はわずか6銘柄と、数字だけ見れば堅調な一日だった。出来高倍率は平均0.74倍、値幅倍率も0.77倍と、むしろ普段より静かな部類に入る。ただしKAITO/USDTだけは別格で、4時間足-11.18%、24時間足では-23.90%まで沈み、出来高も2.6倍に膨らんだ。この1銘柄の急落が、銘柄間のばらつきを大きく押し上げていた格好だ。

AIの地合い判定は11時台から17時台までずっと「neutral」が続き、「銘柄間のばらつきが大きく地合いは不安定」という表現が繰り返されていた。ところが18時にだけ判定が「bearish」に転換し、「下落銘柄50/53と広範」との理由でリスク方針も「risk_off」＝新規見合わせ推奨に切り替わった。1時間だけ相場の見え方が大きく変わった瞬間があったことになる。しかし19時には判定は「neutral」へ戻り、以降21時まで揺れが続いた。21時時点の総括は「大半は小幅堅調だがKAITOが急落し銘柄間格差が大きい」というもので、この日の値動きを端的に表している。

直近の約定履歴を振り返ると、8/11のMINA/USDT -3.24%(stop_loss)を最後に取引は止まっており、それ以前はINJ/USDTやZRO/USDTなどでの小幅な利益確定(roi)が目立っていた。今日は新規エントリーの条件が揃わなかったということだろう。KAITOのような急変動銘柄が出た日に無理に動かなかったのも、一つの判断として悪くないのかもしれない。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら