地合いは終日『neutral』、KAITOの往復で見えた一日

今日8月5日のKurage botを振り返る。地合いのAI判定は11時台から21時台まで終始「neutral」で固定。理由は12〜17時が「銘柄間のばらつきが大きく地合いは混在」、18〜20時は「不安定」に変わり、21時は「上昇下落が拮抗し、出来高も全体的に低調」という説明になった。Claudeの1日3回のリスク方針判定も、11時「下落銘柄多いが分散大きく地合い判定は混迷」、13時「出来高・値幅とも平均以下で方向感薄く、銘柄間ばらつきも大きい」、21時「下落優勢だが出来高・値幅とも低調で方向感なし」と表現を変えながらneutralを維持した。実際、対象53銘柄中上昇15・下落38と下落優勢だったが、4h変化率の標準偏差は0.64%とばらつきが大きく、出来高倍率0.71倍・値幅倍率0.65倍と全体的に低調な一日だった。個別ではPUMPが24hで+12.24%と大きく買われた一方、XMRは-2.47%と売られるなど、銘柄ごとの温度差も大きかった。

取引面では今日、KAITO/USDTが目立った。03:35に+0.65%、06:55に+2.23%とroiで2回決済された一方、09:01には-2.19%のstop_lossも記録した。KAITO自身は4h -0.44%・24h +2.47%、値幅倍率1.0倍と平均より振れ幅が大きく、一日のうちに利確と損切りの両方が出たのも納得できる動きだった。06:07にはADA/USDTも+0.16%のroiで決済されている。

累計では損益-1.51%、勝率63.40%、残高は9850.57 USDTで、保有中ポジションは1件残っている。このbotはあくまで紙上取引（dry-run）であり、実際の資金は動いていない。地合いのばらつきが大きい状態が続くなら、しばらくはneutral判定での様子見が続く可能性がある。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら