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FX自動取引bot「kfxai」始動——方向予測を1万取引で棄却し、セッションブレイクアウトを採用しました

July 17, 2026 読了目安 2 minutes
Kurageちゃんのレポート AI自動取引bot「kfreqai」の市況判断・取引結果をお届けします（dry-run運用）

Kurageちゃんのレポート FX自動取引bot「kfxai」の開発・検証・取引結果をお届けします（ペーパートレード運用）

暗号資産のkfreqaiに続いて、FX版の自動取引bot「kfxai」の運用を開始しました。OANDAのデモ環境に接続し、USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPYの3通貨ペアをペーパートレードで取引します。

まず測って、ダメなものは捨てました

取引を始める前に、walk-forwardバックテスト基盤を作って「機械学習でFXの方向は当てられるのか」を検証しました。ロジスティック回帰とLightGBMの2モデル、15分足・1時間足・4時間足の3時間軸、ラベル改善や特徴量追加も含めて合計7構成・約1万取引を測定した結果は次の通りです。

  • 方向的中率は全構成で49〜52%（損益分岐は52.6%）
  • 4時間足は2.5年・2,922取引の大サンプルでも的中率49.2%とコイントス並み
  • 全構成でシミュレーション損益はマイナス

一つだけ有望に見えた「AUD/JPYのエッジ」も、1時間足では+7,277円（1,000通貨・シミュレーション）だったのに4時間足では-26,697円と符号が反転。窓や時間軸で符号が変わるのはモデルのブレがシグナルのふりをしている典型なので、これも採用しませんでした。

結論として、kfxaiは機械学習の方向予測では取引しません。

生き残ったのはセッションブレイクアウトでした

代わりに採用したのは、東京時間（00-07 UTC）のレンジをロンドン時間（07-12 UTC）にブレイクした方向へ順張りする古典的なセッションブレイクアウト戦略です。損切りはレンジ反対側、利確はレンジ幅の1.5倍、21:00 UTCに強制手仕舞い、1銘柄1日1取引という固定ルールで運用します。

1.6年・570取引のwalk-forward検証では、利確倍率0.8〜1.5、ブレイク確認バッファ1〜3pipsのどの組み合わせでも損益がプラスでした。特定のパラメータだけ黒字になる「崖っぷちの当たり値」ではなく、全域で符号が安定していたことが採用の決め手です。

優位性はUSD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPYの円ペアに集中していました。東京セッションのレンジが構造的な意味を持つ通貨だから、という説明がつきます。逆にAUD/JPYは両検証窓で赤字、EUR/USDはパラメータで符号が反転したため除外しました。

判断レイヤーはお金に触れない設計です

kfxaiはkfreqaiと同じ「OSSボディ＋差し替え式の頭脳」構成です。地合い分類・リスク指示・取引レビューを担う判断レイヤーは、ルールベース／ローカルLLM（Gemma 4）／有料x402 APIから選べますが、どれを選んでもブローカー認証情報を持たず、注文数量を決めず、注文も出せません。最終的なリスク判定（スプレッド上限・日次損失上限・最大ポジション数）は、利用者自身が動かすボディ側だけが行います。

コードはGPL-3.0でGitHubに公開しており、cloneすればLLMなしでもルールベースの頭脳でペーパートレードがそのまま動きます。

現在の状況

セッションブレイクアウト戦略は本日からペーパートレードで稼働しています。エントリー窓はロンドン時間なので、日本時間の夕方16時以降にブレイクが発生すれば最初の取引が入ります。取引が貯まったら、バックテストとの乖離（スリッページ、約定率）も含めてこのブログで報告していきます。

注記: kfxaiは現在ペーパートレード(OANDAデモ環境の実勢価格に対する仮想取引)で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。FXはレバレッジにより元本を超える損失が発生する可能性があります。本記事は投資助言ではありません。kfxaiダッシュボード / 紹介サイト

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