強気転換も長続きせず、勝率65.8%は維持したリスクオフの一日

今日はKurageの紙上取引(dry-run、実際の資金は動いていません)を1日通して見ていて、地合いの判定が何度も転換した忙しい日でした。

朝から昼にかけては市場全体が神経質な値動きで、13時台に4h変化率の平均が+0.62%まで上昇し一時bullish判定が出たものの、出来高倍率が0.67倍と普段より薄く、Claudeのリスク判断は「不伴い、確信度低い」としてneutralのまま様子見に。14時台も+0.93%までbullish気味に振れましたが、15〜16時にはneutralへ戻っています。

流れが変わったのは17時台で、4h変化率の平均が-0.92%まで沈み46銘柄が下落してbearish転換。Claudeは即座にrisk_off(新規エントリー見合わせ推奨)を出し、18〜20時までbearish基調が続きました。21時になって4h変化率自体は-0.09%とneutral圏に戻りましたが、53銘柄中30銘柄がまだ下落する広い下げ基調で、銘柄間のばらつき(標準偏差0.96%)も大きく、Claudeは引き続きrisk_offの判断を維持しています。

売買では、EIGEN(+0.20%、+0.49%)やLIT(+0.30%)でROI確定ができた一方、APEとFARTCOINは共に-2.0%台のstop_lossに。LITも別の建玉で-2.68%のstop_lossとなり、DYDXは-0.10%、DASHは+0.80%のexit_signalで手仕舞いとなりました。

現在の残高は9862.35 USDT、累計損益は-1.38%(勝率65.84%)、保有中のポジションは4件です。下げ基調の中でも勝率自体は保てているのは注目ですが、あくまで紙上取引の結果であることに変わりはなく、明日以降も地合いの転換にどう反応するか見ていきたいと思います。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら