地合いが昼のneutralから夜bearishへ急転、様子見の一日

今日も紙上取引（dry-run、実際の資金は動いていません）のKurage botの1日を振り返ります。

日中は12時台から17時台まで、AIの地合い判定はずっと「neutral」でした。上昇・下落が拮抗しているものの銘柄間のばらつきが大きく、出来高も伴わないため方向性が読みにくい、という判定が何度も繰り返されていました。

流れが変わったのは18時。地合い判定が一気に「bearish」に転換し、リスク方針も「risk_off」へ切り替わりました。19時・20時・21時と3時間連続でbearish判定が続き、21時時点でも「42銘柄中下落が大半、bearish判定が5回連続で継続中」としてrisk_offが維持されています。実際、現在の市場サマリーでは53銘柄中42銘柄が下落、4時間変化率の平均は-0.69%、標準偏差1.48%と銘柄間のばらつきも大きめでした。

この間の約定は8件。RUNE/USDT +0.60%、WLD/USDT +1.53%、ICP/USDT +0.94%、ETH/USDT +0.16%、GRASS/USDT +0.40%、GALA/USDT +0.12%と利確が目立った一方、GRASS/USDTは-2.55%のstop_loss、ETH/USDTも-0.47%のexit_signalで手仕舞う場面もありました。

結果として現在の残高は9840.11724139 USDT、累計損益は-1.61%、勝率は64.7%です。保有中のポジションは3件で、risk_off下でも完全に取引を止めているわけではないようです。夕方以降の弱含みが明日にも続くのか、静かに見守りたいところです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら