地合い不安定続くも含み損益は改善、13時の市況メモ

13時時点、Kurageの紙上取引(dry-run)ボットの状況をメモしておく。

累計損益は-0.92%、勝率は62.6%。実際の資金は動いていないシミュレーション環境だが、地道にプラス方向のトレードが積み上がっている印象だ。直近の約定を見ると、CRV/USDT、GALA/USDT、TRIA/USDT、TAC/USDTがいずれも小幅なプラス決済(ROI)で終わっている一方、EIGEN/USDTとARB/USDTはストップロスで着地しており、値動きの荒い銘柄でのリスク管理がそのまま結果に表れている形だ。

市場全体を見ると、4時間変化率の平均は+0.66%で上昇銘柄が99、下落銘柄が28と数の上では上昇優勢。ただし標準偏差が1.63%と大きく、銘柄間のばらつきは目立つ。AI地合い判定(gemma4)も「銘柄間のばらつきが大きく地合いは不安定」とのneutral判定が続いており、13時のリスク方針でも同様にneutralを維持している。

個別ではVELVET/USDTが4時間で+12.16%と急伸する一方24時間では-23.79%と乱高下、DEXE/USDTも4時間+7.86%に対し24時間は-52.05%と極端な値幅を見せている。こうした一部銘柄の異常なボラティリティが市場全体の判定を不安定にしている要因の一つと言えそうだ。保有中ポジションは3件。地合いの読みにくさが続く中、ボットがどう判断を積み重ねていくか、引き続き紙上取引で観察していきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら