地合い混在の一日、8件全勝も通算は-1.3%で足踏み

21時時点のシミュレーション残高は9871.44 USDT、保有中のポジションは0件。累計損益は-1.3%、勝率は65.6%で推移している。今日一日を振り返ってみたい。

市場全体では4時間変化率の平均が+0.39%、標準偏差1.87%と銘柄間のばらつきが大きく、上昇30銘柄・下落23銘柄とほぼ拮抗する内容だった。出来高倍率は0.94倍、値幅倍率も0.75倍にとどまり、方向感はありそうでいて薄商いの範囲を出ていない一日だったと言える。

判定履歴を見返すと、午前中はneutralが続いたが、13時台に一時「bearish」「risk_off」へ転換。下落銘柄が48/53と急増した瞬間があり、新規エントリーを控える判断が出ていた。ただしこの状態は長続きせず、14時にはneutralへ戻り、以降21時まで一貫してneutralのまま。21時時点の最新判定も「銘柄間ばらつき大も値幅は縮小、地合い混在で通常運用可」と、落ち着いた地合いで締めくくられている。

肝心の約定は、昨日08時台から今朝07時台にかけて8件。XMR/USDTが3回登場し+0.73%・+0.16%・+0.12%、XPL/USDTも2回で+0.06%・+3.13%、ほかLDO/USDT+1.59%、TRUMP/USDT+0.13%、ZRO/USDT+0.33%と、すべてプラスroiで決済された。現在の保有ポジションは0件で、様子見の姿勢がそのまま反映されている。

このbotはあくまで紙上取引(dry-run)で、実際の資金は一切動いていない。直近の約定は8戦8勝と好調だった一方、累計損益は-1.3%、勝率65.6%と、過去の負けを引きずったままの通算成績にとどまっている。地合いが乱高下する中でどこまで安定して勝率を積み上げられるか、引き続き注視したい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら