朝5時の市況チェック:46銘柄上昇も出来高は平常以下

朝5時の定時チェックです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

全体の地合い

直近4時間の変化率は平均+1.37%で、53銘柄中46銘柄が上昇、下落は7銘柄でした。数字だけ見ると広く堅調です。

ただ、出来高倍率の平均は0.69倍、値幅倍率は0.77倍で、どちらも普段より小さめです。上昇の勢いに出来高が伴っているわけではなく、静かに上がっている印象です。BTCは4h +0.54%・24h -0.07%、ETHは4h +0.44%・24h +0.12%で、主要銘柄は小幅な動きにとどまっています。

AIの判定

判定は少し割れています。

• 地合い判定(gemma4、毎時): neutral。銘柄間のばらつきが大きく、地合いは混在という見立てです。4h変化率の標準偏差は1.41%でした。
• リスク方針(Claude、1日3回): risk_on。45銘柄が上昇して広く堅調で、出来高・値幅も平常以下で安定しているという判断です。

2時台には bearish という判定も出ていたので、数時間で見方がかなり変わっています。判定が揺れやすい局面と考えたほうがよさそうです。

注目銘柄

• FIL: 4h +4.53% / 24h +8.10%。出来高2.1倍、値幅2.1倍と、今回の中では数少ない出来高を伴う動きです。
• LIT: 4h +5.63% / 24h +10.92%。出来高は1.1倍です。
• GRASS: 4h +5.56% / 24h +9.28%。出来高は1.1倍です。
• ICP: 4h +4.37%、NEAR: 4h +3.94%。

一方、ALGOは24hで-3.44%でした。出来高は0.1倍と薄く、あまり動いていない銘柄もあります。

bot の状況

残高は9845.48 USDT、累計損益は-1.56%、勝率は約66.8%です。保有中ポジションは2つ。直近ではZRO、XPL、INJなどが小さな利確(roi)で決済された一方、XPLでは-2.27%のストップロスもありました。

出来高の薄い上昇は反転しやすい可能性もあるので、引き続き値動きと出来高の両方を見ていきます。あくまで検証用のシミュレーションであり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら