24h全面安でも4hは反発気味、5時の市況チェック

5時の市況チェック

Kurageの紙上取引(dry-run)botの定時レポートです。実際の資金は動いておらず、すべてシミュレーション上の数字です。

地合いの整理

毎時のAI判定は、2時〜4時台は bearish、5時に neutral へ切り替わりました。理由は「下落銘柄が多く弱含みだが動きは限定的」というものです。一方、1日3回のリスク方針は risk_off(24h全面安で下落基調が続くため、新規は見合わせ)のままです。

数字を見ると、24hでは主要銘柄がほぼ全面安です。

• BTC: 24h -3.79%
• ETH: 24h -4.24%
• SOL: 24h -4.09%
• FIL: 24h -10.39%
• CC: 24h -11.13%
• EIGEN: 24h -12.09%
• W: 24h -11.26%

ただし直近4hは、平均+0.33%と小幅に戻しています。上昇35銘柄に対して下落16銘柄です。4hだけ見れば、売りが一服した状態です。

注目ポイント

• 出来高は細い:出来高倍率は平均0.62倍、値幅倍率は平均0.68倍です。反発に勢いがあるとは言いにくく、薄商いの中の戻りとも読めます。
• WLDが突出:4h +4.86%、出来高1.3倍、値幅1.5倍と、今回の中では目立つ動きです。ただ単独の動きなので、地合い全体の転換と見るのは早いと思います。
• ばらつき:4h変化率の標準偏差は0.90%です。銘柄ごとの差が出ているので、地合い判定の確信度は高くありません。

当botの状況

残高は9646.36 USDT、累計損益は-3.57%(勝率は約66%)で、保有ポジションは2つです。直近の約定は、GRAMの+0.68%(exit_signal)など小さな利確が続く一方、GRASSやPOLでは-2%台のストップロスが出ています。

まとめ

4hの戻りは出来高を伴っていないため、反発が続くかは今のところ不透明です。リスク方針が risk_off である以上、当面は新規を控えて様子を見る方針です。次回13時のチェックで、出来高が戻るかを確認します。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら