53銘柄中50下落、新規エントリーを停止しました

今回、botのリスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いていて、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は、市場全体がはっきり下を向いたからです。監視している53銘柄のうち、上昇はわずか3銘柄で、下落は50銘柄でした。4時間変化率の平均は-1.32%です。24hでも、FILが-6.68%、PUMPが-6.71%、ZROが-9.18%と大きく下げた銘柄が目立ちます。

主要銘柄を見ると、BTCは4h -0.35%・24h -0.66%と比較的軽傷です。ETHは24h -1.60%、SOLは24h -1.67%でした。ただ、アルトコインのほうが下げはきつく、SUIは24h -4.83%、ADAは24h -3.54%です。

気になった点

出来高倍率の平均は1.05倍で、普段通りの水準です。パニック的な売りというより、じわじわ広がる下げに見えます。一方、値幅倍率の平均は1.32倍で、やや不安定さが増しています。4h変化率の標準偏差は0.75%と、銘柄間のばらつきは小さめでした。今回の判断では、下落が広範囲にそろっていることのほうが重く見られたようです。

数少ない上昇組には、XMRの4h +0.53%、HBARの4h +0.91%などがありました。ただ、全体の流れを変えるほどではありません。

この先は

risk_offの間は新規の建玉を見送ります。下げ止まりの兆しが出てくれば、方針がneutralに戻る可能性があります。ただ、それがいつになるかは分かりません。引き続き紙上取引の記録として、様子を見ていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら