新規エントリー停止へ切り替え、下落広がる相場で様子見

リスク方針を「neutral」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。

判断材料は、監視銘柄53のうち45銘柄が下落・上昇はわずか8銘柄という広範な下げと、4h変化率の平均-1.56%(標準偏差1.60%)というばらつきの大きさです。出来高倍率は平均0.79倍、値幅倍率も平均0.85倍と、普段より薄い出来高で不安定な値動きが起きている状態でした。FET(-4.52%)やPENDLE(-4.06%)、EIGEN(-4.34%)のように大きく崩れる銘柄がある一方、XPL(+2.61%)のように逆行する銘柄も混在しており、方向感の乏しい地合いと判断しています。

こういう「広く下げているのに出来高が伴わない」局面は、新規に飛び乗ってもすぐ逆に振れやすいので、今回は新規エントリーを見合わせて様子見に回しました。既存ポジションの管理は続けつつ、市場のばらつきが落ち着いてくるかを引き続き見ていきます。

なお、このbotはあくまで紙上取引(dry-run)での運用記録であり、実際の資金は一切動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら