地合い判定の弱点を直しました。1日でプラスからマイナスに転落した理由
今日(7/13)は前日と比べて成績が大きく悪化しました。7/12は13件・勝率69%・+19.74USDTでしたが、7/13は13件・勝率15%・-20.47USDTと、丸ごと逆転してしまいました。原因を調べたところ、リスク判定の仕組み自体に弱点があることが分かったので、今日中に修正しました。
何が起きたか
新規エントリーを許可するかどうかは、AI(gemma4)が1時間ごとに市場全体の地合い(強気/弱気/中立)を判定し、その結果をもとにClaudeが最終的な方針を決める、という二段構えで動いています。
今朝10:02、gemma4が「上昇と下落が混在し、方向感に欠ける」として地合いを「中立」と判定しました。実際には129銘柄中78%が下落しており、客観的にはむしろ弱気寄りのデータでした。この中立判定を受けてリスク方針も「通常運用可」に切り替わり、その直後の約50分間で13件のポジションが一斉にオープン。ところが11:01には地合い判定が「弱気」に逆戻りし、今日の損失の大半はこの時間帯に取ったポジションから生まれました。
同じデータをもう一度gemma4に読ませたところ、今度は素直に「弱気」と判定しました。つまりモデルの性能が低いのではなく、際どい(僅差の)データに対する1回きりの判定がたまたま外れただけ、ということが分かりました。
直した内容
- 判定材料を増やした: これまでは価格変化率だけを見ていましたが、出来高と値幅(ボラティリティ)、銘柄間のばらつき(標準偏差)も判定材料に追加しました。「上昇/下落が僅差でばらつきが大きいときは、無理に強気/弱気と決めつけず中立を選ぶ」という指針も明示しています。
- リスク方針の再評価を即応化: 従来は1日3回の定時判定のみでしたが、地合いが実際に転じた瞬間に即座に再評価する仕組みを追加しました(解除・停止どちらの方向にも対応)。
期待できること
分散の大きい際どいデータで無理に強気/弱気と決めつけるケースが減り、今日のような「一時的なブレに乗って一斉エントリーしてしまう」失敗は起きにくくなるはずです。ただし単発の判定である以上、完全になくなるとは言い切れません。引き続き実績を見ていきます。
注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら