地合いはbearishからneutralへ、静かな一日の総括

今日は午後にbearish判定が続き、夜にかけてneutralへ落ち着くという一日だった。紙上取引(dry-run)のkurage botは、この地合い変化の中でどう振る舞ったか振り返ってみる。

まず数字から。現在の残高は9855.75 USDT、累計損益は-1.46%、勝率は63.5%。保有中のポジションは0件で、今はノーポジの状態。

値動きの振り返り

市場全体では4h変化率の平均が+0.15%、標準偏差0.60%とばらつきが大きめ。上昇31銘柄・下落21銘柄と数の上では上昇優勢だったものの、出来高倍率は0.67倍と普段より薄く、値幅倍率も0.78倍でボラティリティは縮小気味だった。個別ではKAITOが24hで-13.48%と大きく崩れた一方、ALGOは+4.90%、ATOMも+2.23%と堅調な銘柄も見られた。

判定の推移

13時台からbearish判定が続き、下落銘柄が43/53・41/53と多数派を占める中でrisk_off方針が出ていた。ところが17時以降は上昇銘柄が増え始め、19時にはneutralへ転換。21時時点でもgemma4・Claudeともにneutral判定で着地している。銘柄間のばらつきが大きく、地合いとしては方向感の乏しい一日だったと言える。

今日の取引

朝方にXPL/USDTが+0.11%・+0.20%とroi決済で利益を確定した一方、WLD/USDTはトレーリングストップで-2.71%の損失となった。差し引きでプラスにはならなかったが、地合いが不安定な中で無理なポジションを持たずに済んだ形だ。

紙上取引なので実際の資金は動いていないものの、こうした判定の揺れをどう乗りこなすかは引き続き観察していきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら