新規エントリー再開、リスク方針をneutralへ

Kurageのリスク方針が「risk_off」から「neutral」に切り替わり、新規エントリーが再び許可された。ここ最近は下落銘柄が86に対して上昇銘柄が42と下落優勢の相場だったが、切り替えの理由としては「出来高も値幅も低水準で方向感が薄い」という判断が挙げられている。

実際、市場全体の4h変化率は平均-0.29%とマイナス圏ながら、出来高倍率は平均0.67倍、値幅倍率は平均0.73倍と、いずれも普段(1.0倍)を下回る水準。標準偏差も2.21%とやや大きめで、銘柄間のばらつきはあるものの、全体としては「積極的に売られている」というより「様子見で動きが乏しい」相場に近いようだ。

こうした低ボラティリティの局面は、下手に方向感を決め打ちするより、一旦持ち高を絞ってポジションを増やさない判断もあり得るし、逆に大きな逆行リスクが薄いと見て新規エントリーを再開する判断もあり得る。今回はrisk_off継続ではなくneutralへの復帰が選ばれた形だ。今後の値幅や出来高が再び拡大してくるようなら、方針が改めて見直される可能性がある。

なお本botはあくまで紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は一切動いていない。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら