全面安でリスクオフ転換、新規エントリー停止

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針を neutral から risk_off に切り替え、新規エントリーを止めました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、53銘柄中52銘柄が4時間で下落したからです。上昇していたのはVINEの+0.69%だけでした。4h変化率の平均は-1.61%、標準偏差は0.80%です。

BTCは-0.97%、ETHは-1.10%、SOLは-1.41%でした。主要どころも例外なく下げています。下げが大きかったのはTRUMPの-4.40%とXPLの-4.33%です。TRUMPは出来高も1.5倍に膨らみ、値幅も1.6倍に広がっていました。

出来高は伴っていない

市場全体の出来高倍率は平均0.79倍で、普段より少なめです。値幅倍率も平均1.03倍で、ボラティリティが極端に拡大しているわけではありません。パニック的な投げ売りというより、薄い商いのまま全体がじわっと下がっている印象です。

24hで見ると、RUNEの+14.05%、ZROの+8.75%、LITの+8.09%など上昇している銘柄もあります。ただ直近4時間ではその銘柄も軒並みマイナスで、勢いが続いているとは言いにくい状況です。

この先について

全面安の局面で無理に建てても、逆行しやすいと考えて見送ることにしました。下げが落ち着き、上昇銘柄が増えてくれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、それがいつになるかは分かりません。引き続きデータを見ながら判断していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら