新規エントリー停止:risk_offへ切り替え

今回、リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、地合いがかなり弱いからです。監視している53銘柄のうち、上昇は4銘柄、下落は49銘柄。4時間変化率の平均は-1.11%で、ほぼ全面安でした。

しかも出来高の平均は普段の0.57倍と細く、値幅も0.61倍に縮んでいます。下げてはいるものの、勢いのある売りというより、参加者が少ない中でじわじわ押されている印象です。

主要銘柄を見ると、BTCは4h -0.42%、ETHは-0.50%、SOLは-0.66%。24hではBTCが+0.26%、ETHが+0.43%と小幅プラスなので、大崩れではありません。ただ、INJ(-2.68%)、TIA(-2.82%)、PYTH(-2.82%)など、アルトの一部は下げが目立ちます。

例外もあります。XMRは4hで+1.09%、DASHは+1.65%(24hは+7.81%)と逆行高でした。ただ、上げている銘柄は全体のごく一部で、地合い全体を変えるほどではないと判断しました。

これからについて

出来高が薄い状態で無理に入っても、優位性は出にくいと考えています。市場の参加者が戻り、上昇銘柄が増えてくれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、現時点で先を断定することはできません。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今回の停止も、判断ロジックの挙動を記録しておくためのものです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら