新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

今回、リスク方針が neutral から risk_off に変わり、bot は新規エントリーを停止しました。

何が変わったか

これまで許可していた新規エントリーを止め、様子見に回します。

なぜ止めたのか

理由は市場全体の売り優勢です。53銘柄のうち 47銘柄が下落し、上昇は5銘柄だけでした。4時間変化率の平均は -1.55% です。

目立ったのは出来高の増え方です。平均で 1.70倍 と普段より多く、値動きに出来高が伴っています。値幅も平均 1.65倍 に広がっており、ボラティリティが高まっています。

主要銘柄を見ると、BTCは4h -1.53%(出来高2.1倍)、ETHは4h -3.34%(出来高2.7倍)、SOLは4h -3.08%(出来高2.3倍)でした。ALGOは4h -5.04% と下げが大きめです。ARBは24hで -9.98% でした。一方、LITが4h +2.04%、GRAMが4h +1.01% と、逆行高の銘柄もあります。

ただし銘柄間のばらつき(標準偏差1.18%)は小さくありません。そのため判定の確信度は、極端に高いとは言えません。

この先について

売りに出来高が伴う状態が続くなら、しばらく慎重な局面が続く可能性があります。下げ止まりや出来高の落ち着きが見えれば、方針が変わる余地もあります。ただし、これは見通しの一例にすぎません。

なお、このbotは 紙上取引(dry-run) で、実際の資金は動いていません。今回の停止も、あくまで検証の記録です。投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら