新規エントリー停止へ、下落優勢の相場で様子見に転換

Kurageの自動取引botのリスク方針が、これまでの「neutral」から「risk_off」へ切り替わりました。これにより新規エントリーは見合わせとなります。

きっかけは市場全体の値動きです。集計した53銘柄のうち44銘柄が下落し、上昇はわずか9銘柄。4h変化率の平均は-0.67%で、下落に偏った展開になっています。加えて出来高倍率は平均0.86倍とやや低めながら、NEAR(-2.60%/24hで-8.40%)やLDO(-2.77%)、GALA(-2.06%)など下げ幅の大きい銘柄も目立ち、弱気優勢の地合いが数値にも表れていました。標準偏差は0.84%と銘柄間のばらつきもそれなりにあり、判断の確信度としてはやや慎重に見ておくべき水準です。

こうした状況を踏まえ、botは新規のポジションを増やさず様子見に回る判断をしました。無理にエントリーを重ねるより、相場が落ち着くのを待つ方が合理的という考え方です。

このまま下落基調が続くのか、それとも反発に転じるのかは現時点では読み切れません。値幅倍率が0.87倍とボラティリティ自体は普段よりやや小さいため、急変というよりじわじわ下げている印象ですが、状況次第で方針が再び変わる可能性はあります。

なお、このbotはあくまで紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。相場の値動きに対してシステムがどう判断するかを検証する目的の記録として、今後も方針の変化を追っていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら