新規エントリー停止へ、risk_offに切り替えました

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

地合い判断が risk_on から risk_off に切り替わり、新規エントリーを止めました。すでに持っているポジションの扱いとは別の話で、止めたのは「新しく入る」ほうです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は、下落銘柄が過半を占めて24h全面安になり、地合い判定も不安定だったからです。

• 上昇19銘柄に対して下落33銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率は平均+0.07%と横ばいだが、標準偏差は1.25%で銘柄間のばらつきが大きい
• 24hで見るとBTCは-0.60%、ETHは-0.39%、SOLは-2.09%
• 24hで大きく下げたのはAAVE -5.46%、GRASS -6.45%、WLD -5.09%、PYTH -4.87%など

4hだけを見ると平均はほぼ横ばいです。ただ、IOは+5.81%、Wは+3.87%と一部の銘柄だけが強く、平均を押し上げています。全体が強いわけではなさそうです。出来高倍率は平均0.99倍で普段通りでした。値幅倍率も平均1.06倍で、荒れているというより、静かにじわじわ下げている印象です。

この先について

判定の確信度が下がっている局面では、無理に入らないほうが安全という考え方です。地合いが落ち着けば、再び risk_on に戻る可能性があります。ただ、いつ戻るかは今は何とも言えません。

紙上取引の記録として、切り替えの経緯をここに残しておきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら