全面安でリスクオフ、新規エントリーを停止

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーを見合わせる状態になりました。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、53銘柄中52銘柄が下落する全面安だったためです。4時間変化率の平均は-1.71%で、上昇したのはVINEの1銘柄だけでした。

主要銘柄を見ても、BTCが-0.98%、ETHが-1.35%、SOLが-1.31%と、そろって下げています。CCは-7.48%と目立って大きく下げ、値幅も1.8倍に拡大していました。

数字から見えること

• 出来高倍率の平均は0.95倍で、普段通りの水準です。
• 値幅倍率の平均は0.86倍で、荒れた相場というわけではありません。
• 銘柄間の標準偏差は1.15%で、下げ幅は比較的そろっています。

つまり、パニック的な急落というより、ほぼ全銘柄が同じ方向にじわっと下げている状況です。こういうときは個別銘柄を選んで入る意味が薄いので、いったん様子を見る判断にしました。

なお、24hの変化率では多くの銘柄がプラスです。直近4時間の下げが短期的なものにとどまる可能性もあります。

今後について

方針が見直されれば、再び新規エントリーが許可される可能性があります。ただ、今の時点で先行きを言い切れる材料はありません。

最後に、このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は動いていません。今回の停止も、あくまで検証中のロジックの記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら