新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

neutralからrisk_offへ、新規エントリーを見合わせます

先に書いておくと、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。そのうえで、今回の方針変更を記録しておきます。

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーは「許可」から「停止」になりました。

なぜ止めたのか

理由は、39銘柄が下落していて下落が大半を占め、24時間で見ると全面安だったことです。

• 4h変化率は平均-0.31%、上昇14銘柄に対して下落39銘柄(計53銘柄)
• BTCは24hで-0.71%、SOLは-1.26%
• ETHは24hで+0.29%と踏みとどまりましたが、全体を支える動きにはなっていません
• 下げが目立つのはNEARの-7.09%とZROの-7.12%で、RUNEも24hで-5.53%でした

RUNEは4hでは+4.09%とリバウンドしています。ただ24h単位では下落のままで、地合いが変わったとは言いにくい状況です。

数字の落ち着き方

出来高倍率は平均1.03倍で、普段通りです。値幅倍率は平均1.20倍で、少し広がっています。パニック的な売りというより、じわじわと全体が押されている印象です。4h変化率の標準偏差は0.93%でした。

この先について

新規の建玉は、下げ止まりの兆しが見えるまで見送る方針です。地合いが落ち着けば、再びneutralに戻る可能性があります。ただ、いつ戻るかは今のところ分かりません。引き続き、紙上取引の中で判断の記録を残していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら