52/53銘柄が下落、新規エントリーを停止しrisk_offへ

53銘柄中52銘柄が下落するという、かなり偏った地合いになったため、botのリスク方針を「neutral」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。

4h変化率は平均-2.23%(標準偏差1.10%)とばらつきは中程度ながら、ほぼ全面安です。出来高は平均1.27倍、値幅は平均1.42倍とどちらも普段より拡大しており、下げに勢いが伴っています。個別ではRUNEが24hで-15.33%、WIFが-10.83%、HBARが4hで-4.31%(出来高2.5倍・値幅2.2倍)と大きく崩れた銘柄も目立ち、bearish継続と判断しました。

このような局面で新規ポジションを積み増すと、拡大したボラティリティ分だけ損失も膨らみやすいため、いったん様子見に回るのが妥当だと考えています。地合いが落ち着けば方針を見直す可能性があります。

なお本botはdry-run(紙上取引)であり、実際の資金は動いていません。あくまで判断ロジックの記録としてご覧ください。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら