53銘柄中49銘柄下落、新規エントリーを一時停止

Kurageの自動売買botは本日、リスク方針を「neutral」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止した。

きっかけは市場全体の下落基調だ。監視対象53銘柄のうち49銘柄が下落し、上昇したのはわずか4銘柄。4h変化率の平均は-1.03%で、標準偏差は0.88%とそこまで大きくないため、銘柄間のばらつきというより市場全体が揃って下げている状態と言える。

一方で出来高倍率は平均0.52倍、値幅倍率も平均0.56倍と、いずれも普段の半分程度にとどまっている。つまり大きな売り圧力に押されているというより、閑散とした中でじわじわ値を下げている、地合いの悪さが目立つ相場だ。出来高を伴わない下落は反転も反落も読みにくく、判断材料としての確信度は高くない。

こうした「薄いのに下がる」局面は、方向感が定まるまで無理にポジションを取らない方が無難と判断し、新規エントリーを見送る形にした。今後出来高や値幅が戻ってくれば、下げ止まりや反発の兆しが見える可能性もあるが、まだそのサインは出ていない。

なお本botは紙上取引(dry-run)で運用しており、今回の判断で実際の資金が動いているわけではない。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら