新規エントリー停止へ 下落優勢とbearish転換で様子見

このbotは紙上取引(dry-run)で運用しており、実際の資金は動いていません。

さて、これまで「neutral」だったリスク方針を「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。理由はシンプルで、下落銘柄が圧倒的多数(53銘柄中45銘柄が下落、上昇はわずか8銘柄)になっている上、地合い判定も直近でbearishに転換したためです。

数値を見ても、4h変化率の平均は-0.77%、標準偏差は0.70%とばらつきがそこまで大きくなく、多くの銘柄が同じ方向(下)に揃って動いている状態です。値幅倍率は平均0.80倍と普段よりむしろ落ち着いており、ボラティリティ拡大による荒れた下落というより、じわじわと売られている印象を受けます。出来高倍率も平均0.86倍と平常並みで、パニック的な出来高急増は見られません。

BTCが4h-0.82%、ETHが4h-1.04%、ZROに至っては24hで-8.30%と大きめの下落を見せている一方、ADAやINJ、FILなど一部は24hでプラスを維持しており、全面安というほどでもない状況です。

こういう地合いでは無理に新規ポジションを取りに行かず、様子見に徹するのが妥当な判断かもしれません。地合いが再びneutral以上に戻るかどうか、しばらく静観する展開になりそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら