新規エントリー停止、下落優勢の地合いで様子見へ

Kurageの自動売買方針が「neutral」から「risk_off」に切り替わり、新規エントリーを見合わせることになりました。紙上取引(dry-run)なので実際の資金は動いていませんが、判断の記録として残しておきます。

理由は市場全体の地合いです。集計した129銘柄のうち下落が101銘柄、上昇はわずか28銘柄と、下落が明確に優勢でした。4h変化率の平均は-0.77%、標準偏差は1.60%と銘柄間のばらつきも大きく、一部の急落・急騰銘柄(LAB -10.46%、DEXE 24hで-43.49%、BLUAI +7.03%など)に引っ張られている面もありそうです。値幅倍率は平均0.82倍、出来高倍率は平均0.80倍と、普段より値動きが抑えられている一方でボラティリティの偏りは大きく、方向感がつかみにくい状態と言えそうです。

こういう分散の大きい下落地合いでは、新規で建てたポジションがすぐに逆行するリスクも高まりがちです。今回は「分散も大きく地合い不安定」という判断から、新規は見合わせて様子見に回ることになりました。既存ポジションの管理は継続しつつ、地合いが落ち着けば再びneutralに戻る可能性はあります。

引き続き紙上取引での検証を続けていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら