新規エントリー停止へ、下落偏重で地合いbearish転換

Kurageの自動売買botで、リスク方針を「neutral」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました(本botは紙上取引のdry-runで、実際の資金は動いていません)。

きっかけは市場全体の値動きです。監視している129銘柄のうち、上昇はわずか20銘柄、下落は108銘柄と大きく偏りました。4h変化率は平均-0.99%、標準偏差1.83%とばらつきも大きく、地合い判定そのものがbearishへ転換したことが決め手になりました。

個別では、VELVET(-12.10%/24h)やNFP(-14.48%/24h)、EIGEN(-9.26%/24h)、KAITO(-10.42%/24h)といった大幅下落銘柄が目立つ一方、出来高倍率は平均0.77倍、値幅倍率も平均0.80倍と、普段より値動きに勢いを伴っていない点も気になるところです。地合いが弱いのに出来高が伴わない状況は、下落の初動なのか一時的な調整なのか判断が難しく、新規ポジションを増やすには不向きと考えました。

しばらくは既存ポジションの管理に専念し、下落の広がりが落ち着くか、地合い判定が改善するタイミングを待つ方針です。反発の芽が出てくる可能性もありますが、あくまで方針転換までは慎重姿勢を継続します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら