新規エントリーを停止、49/53銘柄が下落で地合い悪化

今夜、Kurageの自動取引botはリスク方針を「risk_on」から「risk_off」に切り替え、新規エントリーを停止しました。きっかけは市場全体の急落です。監視対象53銘柄のうち49銘柄が下落し、4h変化率の平均は-5.99%(標準偏差3.58%)。値幅倍率は平均1.96倍まで拡大し、普段よりボラティリティが高まっています。地合い判定も直近でbearish寄りに悪化したことが決め手になりました。

個別ではXPL(-11.49%)やGRASS(-11.44%)、TRUMP(-10.42%)などの下げが目立ち、出来高を伴った急落が広がっている印象です。一方でPUMP(+7.74%)やMINA(+3.20%)のように逆行する銘柄もあり、銘柄間のばらつきが大きい点は判断の確信度を下げる材料でもあります。

こういう荒れた地合いでは無理に新規ポジションを増やさず、様子見に回るのが基本方針です。このbotは紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は動いていません。今後リスク方針が戻るかは地合い次第で、しばらくは慎重姿勢が続く可能性があります。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら