新規エントリーを停止、下落偏りとbearish転換で

リスク方針をneutralからrisk_offに切り替え、新規エントリーを停止しました。理由は市場全体で下落銘柄が45/53と大きく偏り、直近の判定もbearishに転換したためです。

4h変化率の全体平均は-0.78%、標準偏差0.91%とばらつきも大きく、確信度を上げにくい局面です。値幅倍率は平均1.19倍とボラティリティもやや拡大しています。個別ではEIGENが4h-2.66%、WIFが4h-2.04%、IOが4h-2.40%などマイナス幅が目立つ一方、CCは4h+2.77%・24hでは+7.36%、PUMPは24hで+12.41%と急伸しており、銘柄間の温度差が大きい状態です。

こうした偏りとばらつきの大きさから、しばらくは新規ポジションを見送り、様子見に回ります。下落基調が続けば損失を広げやすく、逆に反発が入れば判断が早すぎたことになるため、次の判定でneutralに戻るかどうかを注視したいところです。

なお本botは紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら