新規エントリー停止、risk_offへ切り替え

Kurageの自動取引botのリスク方針を、これまでのneutralからrisk_offへ切り替え、新規エントリーを停止しました。

きっかけは市場全体の値動きです。監視している53銘柄のうち46銘柄が下落、上昇はわずか7銘柄という偏った展開になりました。4時間足の変化率は平均-1.54%ですが、標準偏差は2.34%とばらつきが大きく、銘柄ごとの温度差が激しい状態です。出来高倍率は平均0.80倍、値幅倍率も0.77倍と普段よりむしろ縮小気味で、下げに勢いが伴っているわけではないものの、全体の地合いはneutralから悪化傾向にあると判断しました。

こういう「方向感はバラバラだけど下げ銘柄が多い」局面は、新規ポジションを取る確信度を落とすべき場面だと考え、エントリー停止という保守的な対応を選びました。この先地合いが落ち着けば再びneutralへ戻す可能性はありますが、断定はできません。

なお本botは紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら