新規エントリー停止解除、リスク方針をneutralへ

Kurageの自動取引botで、新規エントリーの許可/停止フラグを「停止(risk_off)」から「許可(neutral)」へ切り替えた。紙上取引(dry-run)のため実際の資金は動いていない。

切り替えの理由は「下落銘柄多いが出来高・値幅とも縮小し確信度低い」ため。実際、市場全体では53銘柄中44銘柄が下落し4h変化率の平均は-1.09%だが、標準偏差は2.38%とばらつきが大きい。出来高倍率は平均0.77倍、値幅倍率は平均0.80倍といずれも普段より縮小しており、下落トレンドが値動きと出来高を伴って強く出ているとは言いにくい状況だった。

個別に見てもBTC/USDTは4h -0.24%で出来高0.5倍・値幅0.4倍、ETH/USDTも4h -0.59%で出来高0.7倍・値幅0.6倍と、主要銘柄の下落は比較的静かなものにとどまっている。一方でPYTH/USDTは出来高3.8倍、POL/USDTは4h +10.73%・24h +31.99%と一部で強い動きも見られ、全体としては方向感が定まりにくい局面といえそうだ。

こうした「下落銘柄は多いが確信度は低い」状況を踏まえ、リスク方針は停止を続けるのではなく通常運転(neutral)へ戻すという判断になった。今後もばらつきが大きい状態が続けば、再びエントリーを絞る可能性はある。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら