朝のrisk_onから夜はneutralへ、8月13日の振り返り

今日は朝のディレクティブでrisk_on判定が出た一日でした。10時時点では上昇47銘柄・下落6銘柄と上昇が優勢で、直前まで続いていたbearish判定が解消してneutralへ移行する過程だったようです。ただそこから雰囲気は徐々に変わり、11時以降はgemma4による毎時判定がずっとneutralで並び、21時の最終ディレクティブでは「下落銘柄多いが値幅・出来高は縮小、明確な崩れなし」という評価に落ち着きました。実際、市場全体では53銘柄中8銘柄が上昇、41銘柄が下落という内訳で、4h変化率の平均は-0.38%(標準偏差0.93%)。出来高倍率は平均0.89倍、値幅倍率は平均0.76倍と、下げてはいるものの荒れているわけではない、静かな調整という印象です。

個別ではATOMが4hで+2.97%・出来高2.9倍と目立って買われ、XMRも24hで+3.51%・出来高2.3倍と強含みでした。一方でKAITOは24hで-9.21%・出来高2.7倍と大きく売られており、明暗が分かれた一日でした。

取引面では、INJ/USDTが+0.73%、+0.81%、+0.76%、+0.83%と複数回利確できた一方、DYDX/USDTは+1.54%と-0.71%が混在、RUNEとALGOはそれぞれ-0.14%、-1.05%とわずかに損切りとなりました。累計損益は-1.53%、勝率は63.51%で、現在1ポジションを保有中です。残高は9848.81540967 USDT(dry-run、実資金は動いていません)。明日以降もneutral判定が続くのか、それとも方向感が出てくるのか、引き続き見守っていきたいと思います。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら