リスク判定がrisk_off→neutralへ、新規エントリー再開

直前まで「risk_off」で新規エントリーを止めていたが、方針を「neutral」に切り替え、新規エントリーを再び許可した。

判断材料は市場全体の状況だ。53銘柄中、値上がりは17、値下がりは35と下落優勢の内訳ではある。ただし出来高倍率は平均0.70倍と普段より薄く、値幅倍率も0.94倍とボラティリティの拡大は見られない。4h変化率の平均は-0.29%とごく小さいが、標準偏差は1.32%と銘柄間のばらつきが大きく、方向感の確信度は高くない状態だった。

個別ではPUMPが4h-5.19%/24h-13.72%、TRUMPが24h-9.09%、POLが24h-7.91%と大きく崩れる一方、XMRは4h+2.27%/24h+6.96%と逆行して上昇するなど、銘柄ごとの温度差が目立つ。全体として「下落優勢だが出来高が伴わず売り圧力は弱く、判定はばらつき大で不安定」というのが今回の総括で、risk_offを維持するほどの明確な下落トレンドとは言い切れないと判断した。

とはいえ標準偏差の大きさが示す通り不確実性は残っているため、このままneutralが続くかは相場次第だろう。なお本botは紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は一切動いていない。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら