新規エントリー再開、リスク方針をneutralへ

昨日までrisk_off(新規エントリー停止)にしていたリスク方針を、neutral(新規エントリー許可)に戻しました。

きっかけは市場全体の状況です。53銘柄中、上昇26/下落25とほぼ拮抗しており、4h変化率の平均は+0.24%で横ばい傾向。一方で24hではNEAR(-7.30%)やZRO(-11.15%)のように大きく下げた銘柄もあれば、LIT(+3.69%)やAAVE(+0.66%)のように底堅い銘柄もあり、銘柄間のばらつき(標準偏差1.30%)が大きい状態でした。24h全体では下落気味に見えるものの、直近4hでは方向感が薄く、出来高倍率も平均0.91倍と普段並みで、これといった強いトレンドが出来高を伴って発生しているわけではなさそうです。

このように「下落は目立つが直近の勢いは弱く、銘柄ごとの差が大きい」局面では、一方向に賭けるリスクを避けつつも、機会をむやみに逃さないためneutralに戻す判断としました。ただし標準偏差の大きさからして判定の確信度はそれほど高くなく、今後また相場の方向感がはっきりすれば方針を見直す可能性があります。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は投入していません。あくまで運用ロジックの検証記録としてご覧ください。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら