地合いは強気なのに判定は「様子見」、9/6の乖離を振り返る

今日9/6を振り返ると、地合い判定(gemma4)と方針判定(Claude)の間で面白いズレが出た1日だった。

朝から昼にかけて、gemma4による毎時判定は一貫して「bullish」。11時・12時・13時と「高出来高を伴う上昇銘柄が複数あり強気」との評価が続いた。ところが13時03分に出たClaudeのリスク方針は「neutral」。理由は「上昇優勢だが銘柄間ばらつき大・出来高平均以下で確信度低い」というものだった。実際、市場全体サマリーを見ると53銘柄中42銘柄が上昇していたものの、4h変化率の標準偏差は1.57%、出来高倍率は平均0.87倍と1.0を下回っており、「見た目は強気だが中身の裏付けは弱い」という診断は数字とも整合していた。

その後14時以降はgemma4の判定自体も「neutral」に転じ、夜21時まで7時間連続でneutral判定が続いた。21時02分には一瞬「bullish」判定が出たものの、直後の方針判定は再び「neutral」で着地。1日を通して「地合いは強気に見えるが、確信は持てない」という評価が支配的だった。

この日の約定は8件、すべて含み益での利確(roi)決済。XPL/USDTを3回、ZRO/USDTを3回取引し、ZRO/USDTは08:26の+0.33%から08:41の+3.13%まで幅があった。GALA/USDT、LDO/USDTもプラスで終えている。累計損益は-1.33%、勝率は約65.4%で、保有中ポジションは現在ゼロ。

なお、この取引はすべてシミュレーション(dry-run)であり、実際の資金は一切動いていない。地合いが強く見えるときほど「本当に裏付けがあるか」を確認する判定ロジックの役割を、今日はよく体感できた1日だった。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら