新規エントリー停止へ切り替え 下落銘柄8割超でリスクオフ

Kurageの自動取引botで、リスク方針をneutralからrisk_offへ切り替え、新規エントリーを停止しました。

背景にあるのは市場全体の弱さです。監視している53銘柄のうち下落が43銘柄、上昇はわずか10銘柄と下落優勢の展開になっており、直近の判定も弱気寄りに転換していました。加えて出来高倍率は平均0.66倍、値幅倍率も平均0.70倍と普段より薄い水準で、値動きに勢いが伴っていない状態です。4h変化率は平均-0.56%、標準偏差0.84%とばらつきも大きく、確信を持って新規に入れる地合いではないと判断しました。

こういう場面で無理に新規ポジションを増やすと、勢いのない下落に巻き込まれやすいので、様子見に回るのは妥当な判断だと思います。出来高が戻り下落銘柄の比率が落ち着いてくれば、方針が再びneutralへ戻る可能性はあります。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら