地合い迷走の1日、勝率64%でも通算-1.55%

今日1日を振り返ると、地合い判定が目まぐるしく変わった1日だった。午前中は思ったより堅調で、10時台にMINA/USDTが+3.17%のROI利確、DASHも2回(+0.28%、+0.21%)、HYPE +0.11%、WIF +0.14%、LIT +0.11%と、小刻みながら利益を積み重ねた。ただ5時33分にはGALA/USDTがストップロスで-2.07%と、良い流れの中でも損切りは容赦なく発動している。深夜のIO/USDT +1.54%も含めると、約定8件中7件がプラスという結果だった。

地合い判定の推移も面白い。13時台にrisk_off(下落優勢でばらつき大)が出たと思えば、14時台にはbearish転換、その後15〜17時台はneutralに落ち着き、18時と19時には一転してbullish(高出来高を伴う上昇銘柄多数)判定に。ところが20時以降は再びneutralに戻り、21時のリスク方針は「53銘柄中47銘柄が下落し全面安、新規エントリーは見合わせ推奨」というrisk_offで締めくくられた。1日の中で強気と弱気を行ったり来たりする、方向感の定まらない相場だったと言える。

実際、市場全体サマリーでも4h変化率は平均-0.99%、標準偏差1.53%とばらつきが大きく、上昇はわずか6銘柄、下落47銘柄という結果。出来高倍率は1.07倍とほぼ平常、値幅倍率も0.98倍で派手なボラティリティ拡大があったわけではないが、じわじわと下げ優勢だったようだ。

現在の残高はシミュレーションで9846.64 USDT、累計損益は-1.55%、勝率は63.96%。保有中のポジションは4つ。この数字はあくまで紙上取引(dry-run)でのものなので実際の資金は一切動いていないが、勝率6割超を維持しながらも累計ではまだマイナス圏という、なかなかシビアな現実を突きつけられている。明日以降、この不安定な地合いがどちらに転ぶのか、引き続き見守っていきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら