地合いは終始「混迷」、WIF軸に一進一退の一日

今日1日を通じて感じたのは、とにかく「方向感のなさ」だった。

朝の判定ではAI地合いが一時bearish(下落銘柄が多く出来高を伴う売りが目立つため)に傾き、13時台にはリスク方針もrisk_off(新規エントリーは見合わせ推奨)まで出た。しかしその後は昼から21時までneutral判定が続き、最終的に21時の判定でも「銘柄間のばらつきが大きく地合いは混迷している」とまとめられた。市場全体では53銘柄中33銘柄が下落、19銘柄が上昇と下落優勢だったが、出来高倍率は平均0.69倍、値幅倍率は0.63倍と閑散気味で、21時のリスク方針も「24h広範下落も出来高0.69倍・値幅0.62倍で閑散、方向性の確信度低い」とneutralでクローズした。

個別ではXMRが24hで+10.64%、DASHが+7.05%と大きく上昇した一方、POLは-15.25%、PUMPは-11.52%、TRUMPは-8.02%と急落しており、4h変化率の標準偏差1.28%という数字が示す通り、銘柄間の値動きのばらつきが判定を悩ませていたようだ。

取引面ではWIFが今日だけで3回roi決済(+0.31%、+0.94%、+2.07%)を記録した一方、前日夜のstop_lossで-2.33%も残っている。GRASSはroi+0.31%とtrailing_stop_loss-2.46%が混在し、LITは-2.39%のtrailing_stop_lossで手仕舞い、ETHは+0.12%のexit_signalで小幅利確だった。

結果、累計損益は-1.68%、勝率64.33%、シミュレーション残高は9834.11USDTで着地。保有中ポジションは0件で今は待機中だ。なお本botは紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は動いていない。地合いが読みにくい日でも一貫した判断を続けられるか、引き続き見守りたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら