📝 この動画でわかること
ウォール街が隠した1976年の論文に基づき、小売戦略が破綻する理由を明らかにします。フィッシャー・ブラックが発表した「実現/予想ボラティリティ比」という単一の数値で、市場の状態を判別する方法を解説します。トレンドや平均回帰など、市場ごとに異なる戦略を使い分けることで、数学的な損失を回避する手法を紹介します。
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📣 動画の説明
日本語:
実際、こうした極端な下落が起きたときは、私は コンベクシティ層を取り崩して利益化します。 ポートフォリオ保険ですから、それで全く問題ありません 市場が暴落して家や仕事、証券口座まで失うような人間には絶対なりたくない そうはなりたくない。
English:
every retail strategy breaks eventually. wall street buried the reason in a 1976 paper it's called the realized/implied vol ratio - a single number that tells you which market state you're in before a trade trending,
🎬 脚本
シーン 1
実際、こうした極端な下落が起きたときは、私は
コンベクシティ層を取り崩して利益化します。ポートフォリオ保険ですから、それで全く問題ありません
市場が暴落して家や仕事、証券口座まで失うような人間には絶対なりたくない
そうはなりたくない。つまり市場が20%上がっても自分は20%取れないということ
代わりに15%にして、その分でヘッジの費用を賄う。それで全然構いません
30%、40%、50%の下落を経験して、誰かに「家の価値の半分を現金で、これが精一杯だ」と
言われるような現実は経験したくない。だから必ずそのヘッジを用意しておきます
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